دیتای آنچین در کریپتوکارنسی چیست؟
این واقعیت که داده‌های تراکنش بلاک چین کاملاً در دسترس عموم است، آن را به طور منحصربه فردی برای علم داده و یادگیری ماشین مناسب می‌کند.
در واقع، ارز دیجیتال تنها طبقه دارایی است که در آن می توان تمام فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری را از دفتر کل استخراج و تجزیه و تحلیل کرد، که در غیر این صورت به عنوان تحلیل زنجیره ای یا آنچین شناخته می شود.
از آنجایی که بلاک چین ها حجم زیادی از داده های مالی باز را ارائه می کنند، تحلیلگران می توانند از این اطلاعات برای اندازه گیری فعالیت تراکنش ها و سودمندی شبکه در یک زمان معین استفاده کنند.
از طریق جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای، معامله گران و سرمایه گذاران کریپتو می توانند بینشی در مورد احساسات و رفتار کلی دیگران در شبکه به دست آورند.
در تکنولوژی بلاک چین به شدت بر مواردی همچون سرعت و امنیت تأکید می شود، اما از سوی دیگر این تکنولوژی فضایی را ایجاد کرده که هر تراکنش قابلیت رصد داشته باشد و حسابداری غیرمتمرکز بر آن حاکم شود.
در بلاک چین می توانیم بفهمیم هر کیف پول چه مقدار بیت کوین در چه زمانی خریداری کرده و پس از آن آیا آن را هولد کرده یا خرج کرده است. این ویژگی باعث می‌شود که همه بتوانند به اطلاعات درون بلاک چین دسترسی داشته باشند. دسترسی به اطلاعات همزمان با مخفی بودن فضای بلاک چینی و حفظ هویت مخفی کاربران است.
Onchain data شامل همه اطلاعاتی است که در بلاک چین ذخیره می شوند.
سه بخش اصلی این داده ها عبارت اند از:
- داده های مربوط به تراکنش‌ها: شامل آدرس کیف پول ها، مقدار ارزی که انتقال یافته است، موجودی کیف پول ها و…
- داده های مربوط به بلوک ها: شامل فعالیت ماینرها، پاداش ارزهای دیجیتال و…
- کد های قرارداد های هوشمند: شامل کد های مربوط به Dapp ها، بازی ها، داده های مربوط به پروژه های دیفای، پروژه های NFT و…
دیتا آنچین مانند یک هرم بزرگ سه لایه است:
- لایه اول مربوط به سلامت شبکه می باشد.
این لایه نقشی زیر ساختی دارد و در تعیین ساختار لایه های بعدی نقش دارد. داده های موجود در این لایه غیرقابل دستکاری و خام هستند. در این لایه یکپارچگی پول و بیت کوینی که روزانه وارد شبکه می شود مورد بررسی قرار می گیرد. سیاست های بیت کوین قابل رصد و پیش بینی هستند چرا که پروتکل ها از قبل تعیین و کد گزاری شده اند.
در این لایه امنیت بیت کوین ها توسط ماینر ها تامین می شود. آنها از تایید و غیر قابل بازگشت بودن معاملات اطمینان پیدا میکنند. هرچقدر که میزان قدرت پردازشی ای که ماینر ها برای تامین امنیت شبکه بیت کوین برای مقابله با حملات استفاده می کنند افزایش یابد ، امنیت شبکه نیز بالاتر است و بین این دو رابطه ی مستقیمی وجود دارد.
این لایه تعداد آدرس های فعال و حجم تراکنش ها را شامل می شود که هرچقدر تعداد ادرس های فعال بیشتر شوند، قیمت نیز بالاتر می رود همچنین تعداد ادرس های فعال نشان می دهند که در هر آدرسی که وجود دارد چه مقدار بیت کوین قرار دارد و حجم تراکنش هر آدرس چقدر است.
- لایه دوم مربوط به رفتار فروشندگان و خریداران می باشد.
همانطور که از عنوان این لایه مشخص است ، تمرکز این لایه بر روی رفتار فروشندگان و خریداران می باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که در بازار معاملات بیت کوین، فعالان بزرگ و کوچک بسیاری وجود دارد و جهت حرکت بازار مهم است.
در بازار معاملات سرمایه گذاران بزرگی وجود دارند که چندان در معاملات روزانه حضور ندارند اما به دلیل حجم بالای سرمایه ای که دارند ، تاثیر زیادی روی بازار می گذارند. خرده تریدر ها از این سرمایه گذاران دنباله روی میکنند.
به طور کلی لایه دوم رفتار این سرمایه گذار های بزرگ را تحلیل می کند و با اطلاعات به دست امده از لایه اول ، دید عمیق تر و بهتری نسبت به برنامه ها و عتملکرد های سرمایه گذاران بزرگ می دهد که کمک شایانی به بقیه تریدر ها می باشد.
3.لایه سوم مربوط به ارزیابی ارزش می باشد.
ارزیابی ارزش که توسط لایه سوم انجام می شود ، برای مدیران سرمایه بسیار مفید و کاربردی است. در زمانی که قیمت در بازار دچار حباب می شود و کاربران می خواهند که فاصله قیمتی بین حباب و قیمت واقعی را به دست آورند، تحلیل گران از داده آنچین یا همان آنچین دیتا کمک می گیرند. آن ها به کمک این داده ها ارزش واقعی را حدودی تخمین می زنند و به این نتیجه می رسند که قیمت در حباب منفی قرار دارد یا خیر. در واقع تحلیل گران با تحلیل شکل گرفتن بلاک های جدید میزان حباب را محاسبه می کنند. با این کار می توانند رفتار سرمایه گذاران بزرگ و قدم های بعدی آنان را پیش بینی کنند.
معیار های آنچین:
دارندگان در حال کسب درآمد با قیمت فعلی
معیار اول میانگین هزینه ای را که آدرس های دارای موجودی با قیمت فعلی خریداری شده و با آن مقایسه شده است، مشخص می کند. اگر قیمت فعلی بالاتر از هزینه متوسط باشد، آدرس “در پول” گفته می شود. اگر قیمت فعلی کمتر از میانگین هزینه باشد، آدرس را “خارج از پول” می گویند.
همانطور که در زیر می بینید، این داده ها سپس به درصد دارندگان پول، (in,at,out) قیمت فعلی به طور میانگین محاسبه می شوند:
تراکم توسط دارندگان بزرگ
این متریک زنجیره ای، تمرکز «نهنگ‌ها» و سرمایه گذاران بزرگ را جمع آوری می کند. به عبارت دیگر، نشان دهنده درصد عرضه در گردش توسط آدرس هایی است که بیش از 1٪ از کل عرضه را در اختیار دارند و سرمایه گذاران بزرگ یا کسانی که بین 0.1٪ -1٪ عرضه را در اختیار دارند.
ارتباط قیمت با بیت کوین
این معیار ارتباط آماری 30 روزه را بین یک دارایی کریپتو و بیت کوین ارائه می دهد. برای مثال، در زیر می‌توانیم ببینیم که همبستگی قیمت اتریوم با بیت کوین در زمان نگارش 95 درصد است:
ترکیب دارندگان توسط زمان برگزاری
این معیار انچین توزیع مالکیت دارایی را بر اساس زمان نگهداری ارائه می دهد. به عبارت دیگر، هر آدرس دارای دارایی به 3 دوره زمانی تقسیم می شود:
1+ سال: به عنوان هولدر یا سرمایه گذار طبقه بندی می شود.
1-12 ماه: طبقه بندی شده به عنوان یک گشت زن.
> 1 ماه: به عنوان یک تریدر طبقه بندی شده است.
معاملات بیش از 100 هزار دلار
این متریک حجم کل تراکنش های بیش از 100000 دلار آمریکا را در 7 روز گذشته نشان می دهد. همانطور که در زیر می بینید، 119.36 میلیارد تراکنش بیش از 100 هزار در 7 روز گذشته در شبکه بیت کوین رخ داده است:
دموگرافیک معاملات
جمعیت شناسی تراکنش به تعداد تراکنش هایی اشاره دارد که در مناطق زمانی تجاری غرب (10 صبح تا 10 بعد از ظهر UTC) در مقایسه با تراکنش هایی که در منطقه زمانی شرقی (10 بعد از ظهر تا 10 صبح UTC) در 14 روز گذشته انجام شده است:
کل ورودی و خروجی های بورس
ورودی کل مبادلات به حجم کل یک دارایی رمزنگاری (به دلار یا توکن) اشاره دارد که در 7 روز گذشته در صرافی های متمرکز برتر سپرده شده است و مجموع خروجی مبادلات مبلغ کل دارایی رمزنگاری شده (به دلار یا توکن) است که در 7 روز گذشته از صرافی های متمرکز برتر برداشته شده است.
سیگنال های آنچین
سیگنال های زنجیره‌ای یا همان آنچین با استفاده از شاخص های بلاکچین همراه با مدل های تک متغیره استخراج می شوند که هر کدام از روش های کمی متفاوت برای اطمینان از ثبات و دقت استفاده می کنند. هر سیگنال روی زنجیره یک بار در روز با هدف پیش بینی تغییرات احتمالی در قیمت روز بعد دوباره محاسبه می شود.
سیگنال های آنچین در برنامه MLQ عبارتند از:
رشد شبکه جدید:
تغییر در کل آدرس های دارایی رمزنگاری مورد نظر را اندازه گیری می کند. سیگنال تغییرات را نسبت به کل آدرس های هفته قبل دنبال می کند و سپس بهینه می شود تا احساسات صعودی یا نزولی را برای رفتار هر دارایی منعکس کند.
In the Money:
این سیگنال از نشانگر In/Out of Money استفاده می کند و سپس حجم توکن هایی را که از دارایی در سطح قیمت فعلی سود می برند، تخمین می زند. از میانگین متحرک 7 روزه در حجم کل عرضه پول استفاده می کند و آن را با ارزش روز قبل مقایسه می کند.
تمرکز:
این سیگنال روزانه موقعیت نهنگ ها یا آدرس هایی را که بیش از 1 درصد از عرضه و سرمایه گذاران در گردش دارند یا آن هایی که بین 0.1 تا 1 درصد عرضه دارند، تغییر می دهد. به طور معمول، اگر نهنگ ها و سرمایه گذاران به موقعیت خود اضافه کنند، صعودی تلقی می شود، اگرچه آستانه های واقعی بر اساس دارایی رمزنگاری متفاوت است.
تراکنش های بزرگ:
این سیگنال بر اساس متریک تراکنش های بزرگ IntoTheBlock است و تغییرات در تعداد تراکنش های بیش از 100000 دلار را تجزیه و تحلیل می کند. این سیگنال یک پروکسی برای افراد با ارزش خالص بالا و فعالیت های تجاری سازمانی است.
تبادل سیگنال ها
برخلاف سیگنال های انچین که روزانه محاسبه می شوند، سیگنال‌های مبادله تقریباً بلادرنگ هستند زیرا هر دقیقه مجدداً محاسبه می شوند و افق زمانی یک دقیقه دارند. بر اساس تحقیقات استراتژی های تجارت با فرکانس بالا (HFT)، این مدل ها برای هر یک از دارایی های کریپتو پشتیبانی شده آزمایش و اعمال شده اند.
قیمت هوشمند:
این سیگنال تغییری از قیمت میانی دفترچه سفارش است که در آن قیمت های پیشنهادی/فروشی با حجم معکوس آنها وزن می شوند. به طور خاص، Smart Price قیمت پیشنهادی را بر حسب حجم در درخواست چند برابر می کند و سپس آن را با قیمت درخواستی ضربدر حجم پیشنهادی جمع می کند و این مجموع را بر حجم کل پیشنهاد و تقاضا تقسیم می کند.
عدم تعادل حجم پیشنهاد و تقاضا:
این سیگنال تغییرات اختلاف حجم پیشنهادی قیمت و حجم قیمت درخواستی را اندازه گیری می کند.
مشتقات
در نهایت، سیگنال مشتقات بر اساس داده های بازار آتی است. این مدل به صورت ساعتی با هدف پیش بینی حرکت قیمت در دوره ساعتی بعدی محاسبه می شود.
حرکت بازار آتی:
این سیگنال با یک مدل چند متغیره محاسبه می شود که تغییرات در حجم قراردادهای آتی و سود باز را با توجه به تغییرات قیمت تجزیه و تحلیل می کند. این سیگنال مبتنی بر تحقیقات بازارهای سهام است که در آن افزایش حجم و بهره باز معمولاً برای روند فعلی قیمت صعودی تلقی می شود. سیگنال تمام سناریوهای بالقوه سه متغیر را تجزیه و تحلیل می کند و آستانه های خاصی را برای احساسات صعودی/نزولی هر دارایی رمزنگاری پشتیبانی شده تعیین می کند.
کلام آخر
درست مانند تجزیه و تحلیل اصول یک شرکت، تجزیه و تحلیل زنجیره ای شامل تجزیه و تحلیل داده های بلاک چین در دسترس عموم است تا بینش بهتری نسبت به ارزش و کاربرد یک شبکه داشته باشید.
به جای تجزیه و تحلیل جریان نقدی و صورت درآمد، تجزیه و تحلیل آنچین دارایی های دیجیتال شامل استخراج معاملات، معیارهای زنجیره ای و داده های کیف پول، برای اهداف ارزش گذاری می شود.
