بک تست گرفتن در فارکس

بک تست گرفتن در فارکس

بک تستینگ چیست؟

بک تست تعیین این است که یک استراتژی ترید در گذشته چگونه عمل کرده است. بک تست یک عنصر ضروری برای توسعه یک سیستم معاملاتی موثر است. این می تواند به صورت دستی یا سیستمی انجام شود و هدف آن تعیین این است که آیا استراتژی معاملاتی ارزش پیاده سازی در بازار زنده را دارد یا خیر.

اصل اساسی این است که می توان به استراتژی ای که در گذشته با موفقیت کار می کرد برای ارائه سودآوری در آینده اعتماد کرد. البته، فرض بر این است که الگوهای قیمتی در بازارها تمایل به تکرار دارند. با این حال، ممکن است همیشه اینطور نباشد زیرا بازارها همیشه پویا و همیشه در حال تغییر هستند.

استراتژی‌ های خوب پس از بک تست به معامله ‌گران اعتماد به نفس می ‌دهند تا آن ‌ها را در بازار اعمال کنند، در حالی که یک استراتژی فلاپینگ را می‌ توان تغییر داد یا به کلی کنار گذاشت.

بک تست پورتفولیو(Portfolio Backtesting)

بک تست یک پورتفولیو روشی است برای تعیین اینکه چگونه دارایی یک پورتفولیو مشخص شده در گذشته طی یک دوره معین بازده داشته است. یک پورتفولیو می تواند از یک طبقه دارایی تشکیل شده باشد یا چندین طبقه دارایی را در بر گیرد.

به عنوان مثال، یک سبد سهام انحصاری می تواند شامل سهام چندین صنعت مانند مالی، فناوری و صنایع باشد. از طرف دیگر، یک پرتفوی گسترده ممکن است از چندین کلاس دارایی مانند سهام، اوراق قرضه، REIT  و کالا تشکیل شود.

پس بک تست پرتفولیو برای شناسایی ترکیب بهینه ای انجام می شود که می تواند به سرمایه گذاران در دستیابی به اهداف مورد نظرشان کمک کند. هدف می تواند مدیریت ریسک یا دستیابی به ارزش بیشتر باشد.

بک تست پورتفولیو از مجموعه‌ های داده ‌های گسترده‌ ای استفاده می ‌کند و می ‌تواند شامل رویدادهای اساسی و اقتصادی باشد که در گذشته رخ داده ‌اند، مانند گزارش‌ های سود، واگذاری ‌ها، ادغام‌ ها و تملک ‌ها، تغییرات نظارتی، و نرخ ‌های سود.

وقتی بک تست سبد انجام می شود، سرمایه گذاران باید اطلاعات بازدهی آن را تفسیر کنند. بک تست سبد باید واجد شرایط استراتژی تخصیص پرتفوی باشد یا به سرمایه گذار کمک کند تا بهترین وزن دهی برای هر دارایی مورد نیاز برای دستیابی به نتایج دلخواه خود را شناسایی کند.

چگونه یک استراتژی معاملاتی را بک تست کنیم؟

یک بک تست از داده های تاریخی برای واجد شرایط بودن یک استراتژی استفاده می کند. سبک معاملاتی زیربنایی تعیین می کند که چگونه یک معامله گر به عقب برگردد. یک سرمایه گذار بلند مدت ممکن است مجبور باشد سال ها قبل را نیز در نظر بگیرد، در حالی که یک معامله گر کوتاه مدت می تواند از داده های چند هفته یا چند ماه استفاده کند. بک تست می تواند به صورت دستی یا سیستماتیک انجام شود و به طور کلی مراحل زیر را دنبال می کند:

استراتژی را مشخص کنید

تمام پارامترهایی که استراتژی شما را تشکیل می دهند را مشخص کنید. این شامل asset class مورد معامله و بازه زمانی نمودار می شود. asset class های دارایی ویژگی های متفاوتی دارند و میزان اطلاعات تاریخی جمع آوری شده را تعیین می کنند. به عنوان مثال، اوراق قرضه را می توان تا 20 سال تجزیه و تحلیل کرد، در حالی که ارز کوتاه مدت می تواند تا چند هفته از داده ها استفاده کند.

به دنبال معاملات باشید

به دنبال معاملاتی باشید که شرایط استراتژی شما را برآورده کنند. سیگنال های ورودی و خروجی را تجزیه و تحلیل و ثبت کنید. تمام معاملات معتبر باید برای تعیین بازده ناخالص ثبت شوند. معاملات معتبر هر دو معامله برنده و بازنده را شامل می شوند.

بازده خالص را تعیین کنید

بازده خالص با در نظر گرفتن سایر هزینه های مرتبط با معامله مانند هزینه های تراکنش، کمیسیون یا اشتراک های مربوطه تعیین می شود. بازده خالص را با سرمایه اولیه در دوره بک تست مقایسه کنید تا درصد خالص بازده را بیابید.

هنگامی که این روند به طور موثر انجام شود، بک تست به تعیین اینکه آیا یک استراتژی معاملاتی می تواند سودآور باشد یا خیر کمک می کند. یک استراتژی سودآور را می توان با اطمینان در بازار زنده اجرا کرد، در حالی که یک استراتژی شکست خورده ممکن است پارامترهای خود را تغییر داده و مجدداً مورد آزمایش قرار داد، یا می توان آن را به کلی کنار گذاشت.

بک تست دستی

برای بک تست رایگان می توانید از Google Sheets (یا اکسل) استفاده کنید.

همیشه استراتژی از نظر ابزارهای مبادله شده، روش های ورود، مدیریت معامله، مدیریت ریسک متفاوت است که ایجاد یک نرم افزاری که به یک اندازه برای همه استراتژی ها برای بک تست مناسب باشد، بسیار دشوار است.

با  Google Sheets، می‌ توانید داده‌ ها را مطابق با نیازهای تجزیه و تحلیل خود دستکاری کنید. اکثر نرم ‌افزارهای بک تست اپن سورس نیستند.

در مورد ژورنال های ترید نیز باید گفت که همه آنها محدودیت های خود را دارند. اما تنها محدودیت برای Excel یا Google Sheets دانش شماست. چیزی که به راحتی با یک جستجوی سریع در گوگل یا یوتیوب حل می شود. اگر می خواهید یک معامله گر روزانه موفق باشید، باید خود پیگیر یادگیری باشید.

برای شروع، یک الگوی بک تست در ادامه میبینید که اکثر نیازهای بک تست شما را پوشش می ‌دهد.

چند مرحله وجود دارد که باید قبل از شروع بک تست انجام دهید. شما باید یک برنامه معاملاتی یا همان تریدینگ پلن انجام دهید. برنامه ترید شما باید این موارد را تعریف کند:

ورود: تنظیمات ( الگو، سیگنال و…) را با جزئیات تعریف کنید.

سابقه: تعیین کنید که چه زمینه ای باید برای معاملعه با استراتژی شما وجود داشته باشد.

مدیریت معامله: استراتژی توقف ضرر و برداشت سود خود را تعریف کنید.

مدیریت ریسک: مشخص کنید که ریسک شما در معامله چیست؟

در اینجا چند نکته برای اطمینان از بک تست موثر وجود دارد:

سناریوهای مختلف بازار را در نظر بگیرید: اگر فقط در طول بازارهای صعودی بک تست انجام دهید، ممکن است استراتژی شما در بازارهای نزولی یا جانبی ضعیف عمل کند.

سعی کنید نوسانات را تا حد امکان پایین نگه داری:. به ویژه در بازارهای اهرمی می تواند ویرانگر باشد و شما را در معرض مارجین کال قرار دهد.

بک تست با استفاده از مجموعه ای از داده های مرتبط: به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی که در سهام تولیدی اعمال می ‌شود ممکن است هنگام معامله با سهام فناوری ضعیف عمل کند.

پارامترهای بک تست را برای برآوردن نیازهای خاص خود برای به دست آوردن نتایج دقیق سفارشی کنید: پارامترها می توانند شامل اندازه موقعیت، نیازهای مارجین و هزینه های تراکنش باشند.

مراقب بهینه سازی بیش از حد باشید: هدف این است که یک استراتژی سودآور (پیروزی بیشتر از باخت به طور پایدار) و نه یک استراتژی عالی داشته باشید.

بک تست در مقابل فوروارد تست

بک تست شامل تعیین نحوه عملکرد یک استراتژی در گذشته است. با این حال، داده های تاریخی به تنهایی برای اثبات قابلیت دوام یک سیستم معاملاتی کافی نیست. به همین دلیل است که انجام فوروارد تست نیز مهم است.

فوروارد تست معاملات را با استفاده از داده های بازار زنده شبیه سازی می کند. به آن “تجارت کاغذی” می گویند زیرا معاملات روی کاغذ وارد می شوند و از سرمایه سپرده شده استفاده نمی کنند، بنابراین هیچ پولی از دست نمی رود. فوروارد تست به ارزیابی نحوه عملکرد یک استراتژی تحت شرایط بازار زنده کمک می کند.

محدودیت های بک تست

با وجود اهمیت بک تست، این فرآیند دارای محدودیت هایی است. یکی از محدودیت های مهم، خطر بهینه سازی بیش از حد است. این زمانی اتفاق می ‌افتد که یک سرمایه‌ گذار پارامترهای استراتژی را بیش از حد تغییر دهد تا بیشترین سود ممکن را بر اساس داده‌ های تاریخی موجود بدست آورد.

در نهایت، این می ‌تواند به استراتژی ‌ای منجر شود که برای کسب سود در دوره بک  تست طراحی شده است، اما می ‌تواند تا حد زیادی در شرایط عادی معاملات بی ‌اثر باشد.

محدودیت دیگر امکان سوگیری بقا است. از بک تست فقط می توان برای دارایی‌ هایی استفاده کرد که از یک دوره بک تست خاص با دانش آینده نگری جان سالم به در برده‌اند.

به عنوان مثال، در دوران اوج همه ‌گیری کووید-19، یک سرمایه‌گذار ممکن است تصمیم بگیرد از بک تست در استراتژی طراحی شده برای انتخاب سهام دارویی که در آن دوره بحرانی رشد کرده‌ اند، استفاده کند.

بک تست در متاتریدر

متاتریدر 4 رایج ‌ترین انتخاب معامله‌ گران خرده‌ فروشی است که به‌ دنبال بک تست مؤثر استراتژی فارکس هستند.

هنگام آزمایش بر روی MT4، باید مطمئن شوید که دیتا دارید. اگر به تازگی این پلتفرم را دانلود کرده باشید، اطلاعات کمی خواهید داشت. حتی اگر سال‌ها از این پلتفرم استفاده کرده باشید، باز هم داده‌ های تیک کافی برای انجام آزمون بک تست ندارید. خوشبختانه، MT4 یک مرکز داده دارد! بیایید مراحل را طی کنیم…

به Tools و سپس Options بروید. پس از وارد شدن به گزینه ها، روی نمودارها کلیک کنید و حداکثر میله های تاریخ را روی 500000 تنظیم کنید.

دوباره وارد Tools شوید، سپس روی History Center کلیک کنید.

روی جفت ارزی که می ‌خواهید آزمایش کنید کلیک کنید، سپس روی import کلیک کنید تا دیتا ‌ها را روی پلتفرم خود بیاورید. (این چند دقیقه زمان خواهد برد)

بک تست دستی:

جفت ارزی را که می ‌خواهید تست کنید باز کنید.

اسکرول خودکار را خاموش کنید (فلش سبز در بالای نمودار)

تا جایی که می‌ خواهید بک تست کنید به عقب اسکرول کنید.

به جلو اسکرول کنید و دوباره به دنبال تنظیماتی باشید که با برنامه معاملاتی شما مطابقت دارند،. یا F12  را فشار دهید تا فقط یک شمع را در هر بار رد کنید.

تنظیمات معاملات را یادداشت کنید.

پاک کرده و تکرار کنید.

بک تست خودکار:

مطمئن شوید که EA شما در پوشه MQL4 در Experts نصب شده است.

EA  های خود را به روز کنید. شما باید EA جدید خود را در پوشه EAهای خود در MT4 ببینید.

روی View و سپس Strategy Tester کلیک کنید.

EA خود را به پنجره تستر استراتژی اضافه کنید.

ویژگی های اکسپرت را مطابق با نیاز خود ویرایش کنید.

نماد، نوع مدل و محدوده تاریخ را تنظیم کنید.

روی start کلیک کنید.

گزارش و نمودار را برای مشاهده نتایج بک تست مشاهده کنید.

یک استراتژی معاملاتی تا چه زمانی باید بک تست شود؟

به عوامل زیادی بستگی دارد. گفتن بک تست برای یک دوره یک یا دو ساله آسان است، اما از نظر آماری نه تنها مدت زمان بلکه در مورد حجم نمونه نیز این سوال مطرح است. با این اوصاف، ما توصیه می ‌کنیم چندین نوع بازار مانند بازارهای خرسی و گاوی را در نظر بگیرید چرا که آنها متفاوت رفتار می کنند.

هنگام بک تست، نکته کلیدی این است که شما می خواهید حجم نمونه کافی (تعداد معاملات) داشته باشید که بتواند نماینده جامعه (در این مورد، بازار) باشد.

بنابراین، از نظر مدت زمان، به زمان زیادی نیاز دارید که بتواند معاملات کافی را برای داشتن یک نتیجه آماری قابل اعتماد به شما بدهد. در حالی که یک نمونه از 250 معامله ممکن است کافی باشد، هر چه اندازه نمونه بزرگتر باشد، مارجین خطا کمتر (در بیشتر موارد) و نتیجه قابل اعتمادتر است. اگر سیستم معاملاتی شما معاملات کافی ایجاد کند، نمونه ای از 500 تا 750 معامله خوب است. بهترین کار این است که هم حجم نمونه بزرگ داشته باشید و هم دوره آزمایشی طولانی داشته باشید.

تعداد معاملاتی که دریافت می کنید به استراتژی و تعداد معاملاتی که در روز، هفته یا ماه ایجاد می کند بستگی دارد. برای یک استراتژی معاملاتی روزانه که یک معامله در روز ایجاد می ‌کند، به این معنی است که شما حدود 250 معامله در سال دریافت می ‌کنید، بنابراین آزمایش‌ های برگشتی در مدت زمان 2 تا 3 سال باید بتواند داده‌های کافی برای ایجاد فرضیات قابل اعتماد در اختیار شما قرار دهد، بله؟

نه خیلی سریع. مشکل این است که 2-3 سال دوره کوتاهی است و معمولاً فقط شامل یک چرخه معاملاتی می شود. ما دوست داریم با استفاده از حدود 20 سال آزمایش مجدد انجام دهیم، بنابراین مطمئن هستیم که بازارهای خرسی را در مجموعه داده خود گنجانده ایم.

کلام آخر

تصمیم گیری بر اساس غریزه یا احساسات شما اغلب می تواند منجر به تصمیمات تکانشی شود. این امر می تواند به ویژه هنگام معامله در بازار فارکس پرهزینه باشد.

همچنین افرادی که یک استراتژی فارکس را با سیگنال های ورود و خروج آزمایش شده معامله می کنند، به احتمال زیاد در اهداف و روش خود باقی می مانند.

بک تست به طور چشمگیری به شما کمک می کند تا به عنوان یک معامله گر پیشرفت کنید.

متوجه خواهید شد که هرچه بیشتر از قبل تست کنید، ایده های بیشتری برای توسعه استراتژی ها خواهید داشت. این فرآیند چیزی است که شما در طول حرفه معامله گری خود ادامه خواهید داد.