در بازار فارکس، همبستگی یا “correlation” به دلیل نحوه عملکرد ارزها نسبت به یکدیگر مورد توجه قرار می گیرد. همبستگی میزان تغییرات همزمان یا معکوس بین دو زوج ارز را نشان می دهد.
همبستگی مثبت به معنی رفتار مشترک مثبت بین دو زوج ارز است؛ به عبارت دیگر، زمانی که یکی از آنها صعودی حرکت می کند، دیگری نیز احتمالاً به صورت همزمان افزایش می‌یابد. همبستگی معکوس یا منفی به معنی رفتار معکوس بین دو زوج ارز است؛ به عبارت دیگر، زمانی که یکی از آن ها صعودی حرکت می کند، دیگری به صورت همزمان احتمالاً کاهش می یابد.
مطالعه همبستگی جفت ارزها می تواند به تصمیم گیری در مورد تنظیمات پورتفوی و ریسک مدیریتی کمک کند، زیرا می تواند نقش مهمی در تنوع و مدیریت ریسک داشته باشد.
ضریب همبستگی جفت ارز چیست؟
ضریب همبستگی در معاملات فارکس به میزان رابطه بین حرکت قیمت دو ارز یا دیگر دارایی ها اشاره دارد. این ضریب، که معمولاً بین -1 تا ۱ قرار دارد، نشان دهنده نوع رابطه (مثبت، منفی یا عدم وجود رابطه) و قوت آن است.
ضریب همبستگی +1 نشان دهنده رابطه مثبت کامل بین دو ارز است، یعنی هرگاه یک ارز به قیمت برسد، ارز دیگر هم افزایش یافته است و برعکس.
ضریب همبستگی -1 نشان دهنده رابطه منفی کامل است، به این معنا که هرگاه یک ارز صعودی حرکت کند، ارز دیگر به مقدار مشاهده شده کاهش پیدا می کند.
ضریب همبستگی صفر نشان دهنده عدم وجود هرگونه رابطه خطی بین حرکت دو ارز است.
برای محاسبه ضریب همبستگی، معمولاً از روش های آماری مانند ضریب همبستگی پیرسون یا ضریب همبستگی سپیرمن استفاده می شود. این ضریب ها نشان دهنده نوع رابطه و قوت آن بین جفت ارزها خواهد بود و می توانند به شما کمک کنند تا در تحلیل و تصمیم گیری های معاملاتی خود بهتر عمل کنید.
نحوه استفاده از همبستگی در معاملات فارکس
استفاده از همبستگی در معاملات فارکس می تواند به شما کمک کند تا تنوع و ریسک مدیریتی خود را بهبود بخشید و تصمیم گیری های بهتری بگیرید. در ادامه، چندین روش برای استفاده از همبستگی در معاملات فارکس آورده شده است:
۱. تنظیم پورتفوی: با بررسی همبستگی بین جفت ارزها، می توانید پورتفولیوی خود را به گونه ای تنظیم کنید که دارای تنوع مناسبی باشد. به عنوان مثال، اگر دو ارز همبستگی معکوس دارند، شما می توانید با داشتن هر دوی آن ها در پورتفوی، ریسک را کاهش دهید.
۲. تصمیم گیری های معاملاتی: با بررسی همبستگی بین جفت ارزهای مختلف، می توانید تصمیم گیری های معاملاتی بهتری بگیرید. به عنوان مثال، اگر دو ارز همبستگی مثبت دارند، شما می توانید بازارهای مختلف را به صورت همزمان مورد بررسی قرار دهید تا موقعیت های معاملاتی را بهبود بخشید.
۳. ریسک مدیریتی: با استفاده از همبستگی می توانید ریسک مدیریتی خود را بهبود بخشید. به عنوان مثال، با بررسی همبستگی، می توانید موقعیت هایی که ممکن است هم زمان با هم تغییر کنند، شناسایی کرده و ریسک خود را مدیریت کنید.
بدیهی است که برای استفاده موثر از همبستگی در معاملات فارکس، نیاز به تحلیل دقیق، تجربه و دانش کافی در زمینه مالی دارید.
نمونه ای از همبستگی ارز
استراتژی هجینگ همبستگی فارکس
همبستگی به معامله گران اجازه می دهد تا با انجام معامله دوم که در جهت مخالف موقعیت اول حرکت می کند، موقعیت ها را هج دهند. پوشش ارزی(هجینگ) زمانی حاصل می شود که سود یک جفت با زیان جفت دیگر جبران شود یا بالعکس. اگر معامله گری نمی خواهد از موقعیتی خارج شود این ممکن است مفید باشد اما می خواهد ضرر خود را جبران یا کاهش دهد در حالی که جفت به عقب می رود.
به عنوان مثال، EUR/USD و AUD/USD یک همبستگی مثبت قوی در عدد 75 دارند. خرید EUR/USD و فروش AUD/USD یک پوشش نسبی ایجاد می کند. جزئی است زیرا همبستگی فقط 75 است و همبستگی، بزرگی حرکات قیمت را در نظر نمی گیرد، بلکه فقط جهت را در نظر می گیرد.
در مورد GBP/USD و EUR/GBP اگر همبستگی منفی وجود داشته باشد، خرید یا فروش هر دو باعث ایجاد یک هج می شود. اگر GBP/USD بالا برود، خرید پوند/دلار پوند پول درآورده است، اما این سودها با کاهش موقعیت طولانی یورو/ پوند به دلیل همبستگی منفی جبران می‌شود.
مزایا و معایب همبستگی جفت ارزها
مزایا و معایب همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس می تواند به گستردگی شرایط بازار و استراتژی های معاملاتی شما بستگی داشته باشد. در ادامه به برخی از مزایا و معایب این مفهوم اشاره خواهم کرد:
مزایا:
۱. تنوع و ریسک مدیریت: همبستگی می تواند به شما کمک کند تا پورتفوی خود را به گونه ای تنظیم کنید که دارای تنوع مناسبی باشد و ریسک معاملاتی را کاهش دهید.
۲. تصمیم گیری های معاملاتی بهتر: با بررسی همبستگی بین ارزها، می توانید تصمیم گیری های معاملاتی بهتری بگیرید و موقعیت های معاملاتی بهبود بخشید.
۳. ریسک مدیریتی: همبستگی می تواند به شما کمک کند تا ریسک معاملاتی خود را بهبود بخشید و موقعیت هایی که هم زمان با هم تغییر می کنند را شناسایی کرده و مدیریت کنید.
معایب:
۱. پیچیدگی: مطالعه همبستگی جفت ارزها ممکن است پیچیدگی به تحلیل معاملاتی شما اضافه کند.
۲. پیش بینی دقیق: همبستگی ممکن است نتایج مطلوب و قطعی در پیش بینی حرکت قیمت ارزها را فراهم نکند. این مسئله ممکن است باعث ایجاد اشتباهات در تحلیل بازار شود.
به طور کلی، استفاده از همبستگی جفت ارزها بستگی به شرایط بازار و تجربه شخصی شما دارد و ممکن است در تصمیم گیری های معاملاتی شما تأثیرگذار باشد.
چطوری جدول همبستگی جفت ارز فارکس را بخوانیم؟
جدول همبستگی جفت ارز فارکس معمولاً شامل ضرایب همبستگی بین هر جفت ارز ممکن است. برای خواندن این جدول، شما به طور معمول با مقادیری که بین -1 تا ۱ قرار دارند مواجه خواهید شد. این مقادیر نشان دهنده نوع و قوّت رابطه بین دو ارز است.
اگر ضریب همبستگی برابر با +1 باشد، این نشان دهنده وجود یک رابطه مثبت کامل بین دو ارز است. در صورتی که ضریب همبستگی برابر با -1 باشد، این نشان دهنده وجود یک رابطه منفی کامل بین دو ارز است. و اگر ضریب همبستگی برابر با صفر باشد، این نشان دهنده عدم وجود رابطه خطی بین دو ارز است.
به عنوان مثال، اگر شما در جدول همبستگی جفت ارزها مشاهده کنید که برای جفت ارز A و B، ضریب همبستگی +0.8 است، این نشان دهنده وجود یک رابطه مثبت قوی بین ارز A و B است.
با این اطلاعات، شما می توانید تحلیل کنید که چگونه حرکت یک ارز می تواند بر حرکت دیگری تأثیر بگذارد و این ممکن است به شما در تصمیم گیری های معاملاتی و مدیریت ریسک کمک کند.
نحوه برررسی همبستگی جفت ارزها
بررسی همبستگی جفت ارزها می تواند از طریق محاسبه ضریب همبستگی و استفاده از نمودارها صورت پذیرد. در زیر روش های مختلف بررسی همبستگی جفت ارزها آمده است:
۱. محاسبه ضریب همبستگی: این روش از دو روش معروف برای محاسبه همبستگی، یعنی ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی سپیرمن استفاده می کند. استفاده از فرمول های این دو روش به شما امکان می دهد تا ضریب همبستگی بین جفت ارزها را بررسی کنید.
۲. نمودارهای همبستگی: استفاده از نمودارهای همبستگی می تواند به شما کمک کند تا رابطه بین حرکت قیمت دو ارز را به صورت گرافیکی بیان کنید. از نمودارهای همبستگی می توانید برای تشخیص الگو ها، روند ها و تغییرات در همبستگی استفاده کنید.
۳. تحلیل آماری: با استفاده از تحلیل های آماری مانند کران های کمینه و بیشینه همبستگی، می توانید به دنبال الگوها و روند های همبستگی بین جفت ارزها بگردید.
به طور کلی، بررسی همبستگی جفت ارزها نیازمند دانش و تجربه در زمینه تحلیل فارکس است. استفاده از ابزارهای آماری و گرافیکی می تواند به شما کمک کند تا الگوها و روند های مفید را شناسایی کرده و تحلیل های درستی انجام دهید.
جفت های فارکس غیر همبسته به چه معناست؟
جفت ارزها زمانی که مستقل از یکدیگر حرکت می کنند غیر همبسته هستند. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که ارزهای موجود در هر جفت متفاوت باشد، یا زمانی که ارزهای درگیر دارای اقتصاد متفاوتی باشند.
برای مثال، EUR/USD و GBP/USD هر دو حاوی دلار آمریکا هستند، و منطقه یورو و بریتانیا با اقتصادهای نزدیک به هم هستند. بنابراین، آنها تمایل دارند با هم در یک جهت حرکت کنند، اگرچه همیشه اینطور نیست. در همین حال، EUR/JPY و AUD/USD هیچ ارز مشابهی ندارند. در واقع، منطقه یورو، ژاپن، استرالیا و ایالات متحده همه دارای اقتصادهای مجزا و مجزا هستند. بنابراین، همبستگی بین این جفت ها کمتر است.
چه عواملی باعث تغییر همبستگی دو ارز می شوند؟
تغییرات همبستگی دو ارز در بازار فارکس ممکن است به عوامل مختلفی بازگردد. برخی از این عوامل عبارت اند از:
شرایط اقتصادی: تحولات در اقتصاد جهانی مانند رشد اقتصادی، درآمد ملی، نرخ بیکاری و سیاست های پولی می توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر همبستگی دو ارز تاثیر بگذارند.
رویدادهای ژئوپولیتیک: رخدادهایی مانند تنش های سیاسی، جنگ، تحریم ها و تغییرات در روابط بین الملل می توانند به طور قابل توجهی بر همبستگی دو ارز تأثیر بگذارند.
نرخ های سرمایه گذاری: نرخ های بهره وری و سرمایه گذاری در سراسر جهان می تواند به عنوان یک عامل مهم تعیین کننده بر همبستگی دو ارز عمل کند.
تغییرات در بازارهای سرمایه: تغییرات در بازارهای سهام و سایر بازارهای مالی نیز می توانند به تغییرات همبستگی دو ارز منجر شوند.
عوامل فنی: تغییرات در الگوها و نمودارها، نقاط ناهمبستگی و تغییرات در میانگین های متحرک نیز می توانند به تغییرات همبستگی دو ارز مربوط باشند.
همچنین، باید توجه داشت که عوامل مذکور به طور ترکیبی و تعاملی می توانند بر همبستگی دو ارز تأثیر بگذارند و برای تحلیل دقیق این تغییرات، نیاز به دانش عمیق در زمینه بازار فارکس و عوامل مختلفی که بر این بازار تأثیر می گذارند دارید.
آیا جدول همبستگی جفت ارزها برای تریدرهای مبتدی مناسب است؟
جدول همبستگی جفت ارزها می تواند برای تریدرهای مبتدی مفید باشد، اما باید توجه داشت که بررسی همبستگی جفت ارزها ممکن است نیاز به دانش و تجربه دارد. در ابتدا، تریدرهای مبتدی ممکن است با دانش کافی در خصوص معامله ارزها و تحلیل های تکنیکی و بنیادی محدود باشند، بنابراین تفسیر دقیق جدول همبستگی جفت ارزها برای آن ها ممکن است دشوار باشد.
با این حال، با یادگیری و تمرین، بررسی همبستگی جفت ارزها می تواند به تریدرها کمک کند تا الگوها و روندهایی را در بازار فارکس شناسایی کنند و تصمیم گیری های معاملاتی بهتری نیز انجام دهند. به عنوان مثال، درک روابط مثبت یا منفی بین ارزها و تفسیر تغییرات در همبستگی می تواند به تریدرها کمک کند تا ریسک معاملاتی خود را مدیریت کنند.
در نهایت، برای تریدرهای مبتدی که می خواهند از جدول همبستگی جفت ارزها استفاده کنند، مهم است که با دقت و با راهنمایی تحلیلی موجود، این ابزار را به کار بگیرند و به تدریج تجربه کسب کنند.
کدام ارزها بیشترین همبستگی را دارند؟
همبستگی بین ارزها ممکن است در زمان ها و شرایط مختلف متغیر باشد، اما برخی ارزها به دلیل عوامل مشترکی مانند اقتصاد، سیاست های پولی، و رویداد های جهانی دارای بیشترین همبستگی با یکدیگر باشند. به عنوان مثال:
- ارزهای ملی: ارزهای ملی یک کشور ممکن است به دلیل وابستگی به شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی، با یکدیگر همبستگی بیشتری داشته باشند.
- ارزهای منطقه ای: ارزهای کشورهایی که از یک منطقه جغرافیایی مشترک یا از یک اتحادیه اقتصادی بهره می برند، نیز ممکن است به دلیل واکنش های مشابه در مواجهه با عوامل مشترک همبستگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند.
- ارزهای تجارتی: ارزهای کشورهایی که با یکدیگر تجارت دائمی دارند ممکن است نیز همبستگی بیشتری داشته باشند زیرا تغییرات در تجارت می تواند تأثیر زیادی بر ارزش ارزهای مرتبط داشته باشد.
در نتیجه، تحلیل همبستگی ارزها نیازمند دقت و تحلیل دقیق است و بر اساس شرایط فعلی بازار و عوامل مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد.
معرفی سایت همبستگی برای جفت ارزها
معمولاً سایت های مالی و فارکس امکان مشاهده و تحلیل همبستگی جفت ارزها را فراهم می کنند. برخی از سایت های معتبری که امکان مشاهده همبستگی جفت ارزها را فراهم می کنند عبارتند از:
- com: این سایت یکی از منابع پرطرفدار برای اطلاعات بازار مالی، شامل همبستگی جفت ارزها، است.
- com: این سایت به عنوان یک منبع تحلیل فارکس معتبر، امکان مشاهده اطلاعات مربوط به همبستگی جفت ارزها و دیگر نمودارهای فنی را فراهم می کند.
- com:این سایت به عنوان یک پلتفرم تحلیل تکنیکال و گرافیکی، امکان مشاهده نمودارهای همبستگی جفت ارزها را فراهم می کند.
- com: این سایت یک پلتفرم برای تحلیل و مانیتورینگ عملکرد تریدرها و حساب های معاملاتی است که ممکن است اطلاعات مربوط به همبستگی جفت ارزها را نیز در اختیار کاربران قرار دهد.
همچنین، بسیاری از پلتفرم های معاملاتی فارکس و ارزهای رمزی نیز امکاناتی برای مشاهده همبستگی جفت ارزها ارائه می دهند. دقت داشته باشید که اعتماد و استفاده از منابعی که به منظور معاملات مالی استفاده می شوند حائز اهمیت است و بهتر است از منابع معتبر و اطلاعات رسمی استفاده کنید.
