حجم ورود به معامله یا حجم معاملات، به میزان سهام یا قراردادهایی اشاره دارد که در یک بازار مالی خرید و فروش می شود. این اصطلاح به میزان کلی سهام یا قرارداد هایی که در یک معامله یا یک روز خاص خریداری یا فروخته می شود، اشاره دارد. حجم ورود به معامله می تواند به عنوان یک نشانگر برای فعالیت بازار و همچنین تقاضا و عرضه معاملات استفاده شود.
در سهام، حجم، تعداد کل سهامی است که تغییر کرده است.
در فارکس حجم کل مقدار پولی است که در بازار فارکس تغییر کرده است.
با این حال، در بازار فارکس، ما یک صرافی متمرکز از حجم کل نداریم، زیرا ما در حال معامله در خارج از بورس هستیم. اگر به هر پلتفرم معاملاتی مانند TradingView نگاه کنیم، آنها حجمی به نمودار خود دارند. اما، از آنجایی که ما یک تبادل متمرکز نداریم، این حجم از TradingView استفاده می کند.
هر کارگزار خرده فروشی فارکس حجم معاملاتی خود را دارد. نکته دیگری که اکثر معامله گران در مورد حجم فارکس متوجه نمی شوند این است که حجم تیک است نه حجم واقعی.
بهره باز چیست؟
معیاری است که نشان می دهد تعداد کل موقعیت ها، کوتاه یا بلند، در حال حاضر در یک بازار نگهداری می شود. آیا در حال حاضر موقعیت های زیادی وجود دارد یا نسبتاً کم است؟ – به عنوان مثال، به این ترتیب معامله گران در تجارت این بازار چقدر علاقه فعلی دارند.
بسیاری از مردم این را به عنوان یک شاخص مخالف می بینند، زیرا اگر معامله گران بیشتری بخرند، می توانند خرده فروشان باشند اما بانک ها می فروشند.
تیک ولوم چیست؟
تیک حجم تعداد کل تراکنش هایی است که انجام شده است نه مبلغ دلار. این تفاوت مهم است زیرا اگر معاملات زیادی در حال انجام باشد اما مقدار دلاری آن معاملات کم باشد، در این صورت قیمتی که انتظارش را داشتیم دنبال نخواهیم کرد.
اندازه گیری حجم
بازار فارکس یک بازار غیر متمرکز است، به این معنی که هیچ فرمولی برای حجم یا روشی برای پیگیری تعداد قراردادها و اندازه قراردادها، مانند بازار سهام وجود ندارد. بازار فارکس حجم را با شمارش حرکات تیک اندازه گیری می کند. منطق پشت این موضوع واضح است:
الف) قیمت بر حسب تیک بالا و پایین می رود.
ب) بازار فارکس نمی تواند تعداد قرارداد های فروخته شده را اندازه گیری کند، اما می تواند اندازه گیری کند که قیمت چند تیک در هر بازه زمانی معین به بالا یا پایین می رود.
ج) هنوز هم می توان با اندازه گیری تعداد تیک قیمت بالا و پایین اندازه گیری کرد.
د) بنابراین، صرف نظر از اینکه چند معامله برای انجام حرکت قیمت انجام شده است، اثر خالص اندازه گیری می شود.
این درواقع معادل تمرکز بر نتیجه بعدی به جای تجزیه و تحلیل فرآیند است. اندازه گیری حجم در بازار فارکس به این می پردازد که چقدر قیمت در یک دوره معین حرکت می کند و اهمیتی نمی دهد که در واقع به چند یا چند تراکنش خرید و فروش نیاز است تا آن حرکت قیمت 1 تیک شود. تنها چیزی که می داند این است که چه تعداد تیک حرکت کرده است، صرف نظر از این که 100 معامله انجام شده است یا 10000.
حجم در بازار فارکس تقسیم بندی شده است، به همین دلیل است که ما باید از بهترین شاخص حجم خود استفاده کنیم.
چگونه می توانم حداقل مقدار مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت (مارجین) را محاسبه کنم؟
مارجین جفت ارز به ارز پایه به شرح زیر محاسبه می شود:
مارجین = V (لات) × قرارداد / اهرم، که در آن:
مارجین – سپرده مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن.
V (لات) – حجم موقعیتی که می خواهید در لات ها باز کنید.
قرارداد – اندازه قرارداد، بیان شده در واحد پول پایه.
یک لات همیشه معادل 100000 واحد ارز پایه است.
بر این اساس؛ 0.1 لات = 0.1 × 100000 = 10000 واحد ارز پایه، در حالی که
0.01 لات = 0.01 × 100000 = 1000 واحد از ارز پایه.
اهرم – نسبت وجوه شخصی به وجوه استقراضی اعمال شده در موقعیت:
برای اهرم 1:1000، “1000” را به فرمول وصل کنید.
برای اهرم 1:500، “500” را به فرمول وصل کنید.
ارز پایه – اولین ارزی که در یک جفت ارز ظاهر می شود، برای مثال:
EURUSD – یورو ارز پایه است.
USDJPY – USD ارز پایه است.
GBPJPY – GBP ارز پایه است.
پس از محاسبه مارجین به ارز پایه، باید این مبلغ را به واحد پولی حساب خود (با استفاده از نرخ مبادله در زمان باز شدن موقعیت) – USD یا EUR تبدیل کنید.
انواع اندیکاتور حجم در فارکس
در بازار فارکس، اندیکاتورهای حجم معاملات می توانند به عنوان ابزارهای مفید برای تحلیل بازار استفاده شوند. این اندیکاتورها ممکن است شامل موارد زیر باشند:
- اندیکاتور حجم معاملات:این اندیکاتور به شما کمک می کند تا حجم معاملات روزانه یا هر لحظه را رصد کنید. این اندیکاتور می تواند به شما کمک کند تا بررسی کنید که آیا حرکت قیمت همراه با حجم معاملات قوی بوده یا خیر.
- On-Balance Volume (OBV):این اندیکاتور نشان دهنده تغییرات حجم معاملات است و به شما کمک می کند تا میزان تقاضا و عرضه در بازار را بسنجید.
- Accumulation/Distribution Line:این اندیکاتور نشانگر تراز تجمیع و توزیع سرمایه است و می‌تواند به شما در درک وضعیت تقاضا و عرضه در بازار کمک کند.
- میانگین حجم معاملات:این اندیکاتور میانگین حجم معاملات را در یک بازه زمانی خاص نشان می دهد و به شما کمک می کند تا الگوهای حجمی در طول زمان را بررسی کنید.
این اندیکاتورها وابسته به نرم افزار یا پلتفرم معاملاتی ممکن است متفاوت باشند، بنابراین می توانید با استفاده از اندیکاتورهای موجود در پلتفرم معاملاتی خود، حجم معاملات را تحلیل کنید.
محاسبه حجم ورود به معامله
محاسبه حجم ورود به معامله در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی به میزان معینی از واحد پایه معامله مربوط می شود. در بازار فارکس، این معیار به عنوان “لات” شناخته می شود و میزان دلار یا واحد پایه دیگری که معامله می شود را نشان می دهد. برای محاسبه حجم معامله، می توانید از روش زیر استفاده کنید:
تعیین مقدار ریسک: ابتدا باید مقدار ریسکی که می خواهید برای هر معامله داشته باشید را مشخص کنید. این مقدار ممکن است به عنوان یک درصد از سرمایه حساب معاملاتی شما تعیین شود، مانند 1 یا 2 درصد.
انتخاب استراتژی مدیریت ریسک: پس از تعیین مقدار ریسک، شما باید روش مدیریت ریسک خود را مشخص کنید. برخی از معامله گران از روش‌های مختلفی مانند مدیریت ریسک ثابت یا مدیریت ریسک متغیر استفاده می کنند.
محاسبه حجم معامله: برای محاسبه حجم معامله می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:
حجم معامله = (مقدار ریسک تقسیم بر اندازه استاپ لاس) / اندازه هر لات
در این فرمول، “اندازه استاپ لاس” به عنوان اندازه تحمل ریسک شما در معامله مشخص می شود و “اندازه هر لات” معمولاً به عنوان 100000 واحد ارز در نظر گرفته می شود. باتوجه به این محاسبات، می توانید حجم معامله مورد نظر خود را تعیین کنید. برای مثال، اگر مقدار ریسک شما 100 دلار و اندازه استاپ لاس 20 نقطه باشد، و اندازه هر لات 100000 باشد، برای محاسبه حجم معامله می توانید از فرمول فوق استفاده کنید.
فرض کنید شما یک معامله گر فارکس هستید و می خواهید حجم معامله خود را محاسبه کنید.
- مقدار ریسک:برای این مثال، فرض کنید مقدار ریسکی که می خواهید در هر معامله داشته باشید، 1000 دلار باشد.
- اندازه استاپ لاس:فرض کنید برای این معامله، اندازه استاپ لاس 30 نقطه باشد.
- اندازه هر لات:در بازار فارکس، یک لات معمولا معادل 100000 واحد ارز است.
حالا برای محاسبه حجم معامله، می توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:
حجم معامله = (مقدار ریسک / اندازه استاپ لاس) / اندازه هر لات
حالا با جایگذاری اعداد داده شده:
[ حجم معامله = (1000 / 30) / 100000 ]
[ حجم معامله = 3333.33 ]
بنابراین، برای این معامله، حجم ورود به معامله را حدود 3333.33 لات (یا معادل 3.33 لات به صورت گرد شده) می باشد.
اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس چیست؟
محاسبه حجم معامله در بازار فارکس یکی از مهمترین جنبه های مدیریت ریسک برای معامله گران است و اهمیت زیادی دارد. نکات زیر نشان می دهند که چرا محاسبه حجم معامله اهمیت دارد:
مدیریت ریسک: محاسبه حجم معامله به شما کمک می کند تا میزان ریسکی که در هر معامله قرار می دهید را کنترل کنید. با محاسبه دقیق حجم معامله، می توانید مقدار ریسک خود در هر معامله را محدود نموده و برای حفظ سرمایه خود اقدامات مناسبی را انجام دهید.
اجتناب از افزایش غیرضروری مخاطره: با محاسبه حجم معامله، می توانید از انجام معاملات با حجم زیاد و افزایش غیرضروری مخاطره در مقابل حساب خود جلوگیری کنید.
تعادل میزان سود و مخاطره: با محاسبه حجم معامله، می توانید تعادل مناسبی بین میزان سود و مخاطره را برقرار کنید و از این طریق به بهبود عملکرد معاملاتی خود بپردازید.
کنترل احساسات: با استفاده از محاسبه حجم معامله و مدیریت ریسک، می توانید احساسات خود را در هنگام معامله تحت کنترل قرار دهید و بدون تحت فشار قرار گرفتن، معاملات خود را انجام دهید.
بنابراین، محاسبه حجم معامله یکی از نکات حیاتی برای یک معامله گر موفق در بازار فارکس است و می تواند به شما کمک کند تا مدیریت ریسک خود را بهتر کنید و عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشید.
حجم معامله چه تاثیری بر قیمت بازار دارد؟
حجم معامله یکی از عوامل مهمی است که می تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت بازار داشته باشد. اندازه حجم معاملات نشان دهنده تقاضا و عرضه در بازار است و می تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد. در واقع، حجم معاملات معمولاً به عنوان یکی از نشانگرهای تاثیرگذاری بر بازار معنا دار است. در زیر تأثیرات آن بر قیمت بازار را بررسی می‌کنیم:
افزایش حجم معاملات و افزایش شدت تأثیر: زمانی که حجم معاملات افزایش می یابد، این می تواند به نشانگری از شدت تأثیر بر بازار تبدیل شود. حجم بالا ممکن است نشان دهنده اجماعی بیشتر از طرف معامله گران باشد و این می‌تواند منجر به حرکت قوی در قیمت‌ها شود.
راهنمایی برای تحلیل تکنیکال: حجم معاملات می تواند به محل تأیید الگوهای تحلیل تکنیکال کمک کند. به عنوان مثال، افزایش قیمت در کنار حجم معاملات بالا ممکن است نشان دهنده تأیید قوی ترند صعودی باشد.
تأثیر روی تحلیل فاندامنتال: حجم معاملات ممکن است نشان دهنده تغییرات در تقاضا و عرضه برای یک دارایی خاص باشد که می تواند به تحلیل فاندامنتال ای کمک کند و نشانگر وضعیت اقتصادی و انتظارات بازار باشد.
بنابراین، می توان گفت که حجم معاملات می تواند تأثیر چشمگیری بر قیمت های بازار داشته باشد و معامله گران می توانند از آن به عنوان یک نشانگر مهم برای تحلیل بازار استفاده کنند.
چه مقدار ریسک برای محاسبه میزان حجم مناسب است؟
مقدار ریسکی که باید برای محاسبه میزان حجم مناسب مورد استفاده قرار گیرد، به طور معمول به عوامل مختلفی از جمله سبک معاملاتی شما، ترجیحات شخصی و میزان سرمایه معاملاتی شما بستگی دارد. با این حال، یک مقدار ریسک معمولاً به عنوان 1 تا 2 درصد از سرمایه حساب معاملاتی شما تعیین می شود. این به این معنی است که شما تا حداکثر 1 تا 2 درصد از سرمایه خود را در هر معامله به عنوان ریسک قرار می دهید.
به عنوان یک مثال، اگر سرمایه حساب معاملاتی شما 10000 دلار باشد، شما ممکن است بخواهید حجم معامله خود را به 1 تا 2 درصد از این مقدار (بین 100 تا 200 دلار) محدود کنید. با این رویکرد، شما می توانید ریسک خود را به گونه ای مدیریت کنید که در صورت وقوع معامله های ضررآور، تأثیر آن بر سرمایه شما محدود باشد.
البته تعیین مقدار ریسک ایده آل برای شما نیازمند بررسی دقیق ترجیحات شخصی، استراتژی معاملاتی و وضعیت مالی شما است. بنابراین، قبل از تعیین میزان ریسک، بهتر است با استشاره با یک مشاور مالی یا معامله گر تجربی، مقدار مناسب ریسک خود را مشخص کنید.
مقایسه حجم معاملات فارکس و بازار ارزهای دیجیتال
مقایسه حجم معاملات در بازار فارکس با بازار ارزهای دیجیتال یا همان ارزهای رمزنگاری شده (Cryptocurrency) می تواند متغیرهای مختلفی را شامل شود. در ادامه به برخی از تفاوت های مهم بین این دو بازار می پردازم:
حجم معاملات: بازار فارکس به عنوان یک بازار بسیار بزرگتر و با روند معاملاتی قدرتمندتر شناخته می شود. حجم روزانه معاملات در بازار فارکس تا میلیاردها دلار است. در مقابل، بازار ارزهای دیجیتال هنوز در مراحل نوپای خود قرار دارد و حجم معاملات آن نسبتاً کمتر از بازار فارکس است، با این حال، همچنان حجم معاملات آن نیز بسیار بالاست.
نوسانات قیمت: ارزهای دیجیتال معمولاً به دلیل تأثیر قوی اخبار، اعلامیه ها و اتفاقات جهانی تحت تأثیر قرار می گیرند و در نتیجه نوسانات قیمت آنها بیشتر است. به عنوان مثال، بیت کوین به عنوان یکی از ارزهای دیجیتال پرطرفدار، نوسانات قیمت بسیار قوی تری نسبت به ارزهای معمولی دارد. در مقابل، نوسانات قیمت در بازار فارکس عموماً کمتر است.
ساعت کاری: بازار فارکس به عنوان یک بازار جهانی، در ساعات معامله ای کار می کند که شامل ساعات کاری آمریکا، اروپا و آسیا است. از طرف دیگر، بازار ارزهای دیجیتال به عنوان یک بازار 24/7 فعالیت می کند و هیچ تعطیلی رسمی ندارد.
با توجه به این تفاوت ها، معامله گران باید با دقت مطالعه کنند که کدام بازار بهتری برای استراتژی معاملاتی و سبک سرمایه گذاری آن ها مناسب است.
