رابطه بین وین ریت (Win rate) و ریسک به ریوارد (Risk to riward)
وین ریت و ریسک به ریوارد دو پارامتر اصلی برای بررسی یک استراتژی تحلیلی-معاملاتی هستند. در یک استراتژی معاملاتی دلایل خرید و فروش مشخص شده است و فرد معامله گر به خوبی می داند تحت چه شرایطی باید چه اقداماتی در بازار انجام دهد. با بررسی هرکدام از این پارامتر ها به طور جداگانه به درک درستی از مفاهیم رسیده و قادر به تحلیل ارتباط بین وین ریت و ریسک به ریوارد خواهیم بود.
وین ریت (Win rate) چیست؟
وین ریت یا درصد معاملات برنده، بیانگر میزان معاملات سود ده است یا به بیان دیگر، میزان احتمال خارج شدن از معامله بدون ضرر است. هرچه این شاخص بالاتر باشد، احتمال سود کردن در هر معامله بیشتر است و در نتیجه احتمال ضررهای متوالی هم کاهش می یابد. وین ریت ربطی به صحیح بودن تحلیل ها ندارد و نشان می دهد که فرد معامله گر موقعیت های معاملاتی را به بهترین شکل مدیریت کرده است و این مهمترین تفاوت بین معامله گر و تحلیلگر است.
وین ریت چگونه محاسبه می شود؟
برای محاسبه وین ریت کافی است که تعداد معامله هایی که با سود بسته شده اند را در تعداد کل معاملات در یک بازه زمانی مشخص تقسیم کنیم و عدد حاصل رو در 100 ضرب کنیم. مثلا وین ریت 65 درصد به معنی این می باشد که معامله گر از هر 100 معامله 65 تا به سود رسانده است. مقدار سود اهمیتی ندارد و وین ریت فقط درصد معاملات موفق را نشان می دهد.
100 X (تعداد کل معاملات / تعداد معاملاتی که سودده بوده‌اند) = Win Rate
چگونه وین ریت را افزایش دهیم؟
معامله در راستای روند
معامله گر با ترید در جهت روند بازار احتمال برد خود را افزایش می دهد و نیز باعث بالا رفتن وین ریت خود می شود. یک راهکار مناسب برای این کار این است که روند غالب بازار را از تایم فریم بالاتر تعیین نموده و در تایم فریم پایینتر، در جهت روند اصلی، دنبال نقطه ورود مناسب بود تا بتوان احتمال برد سیستم را افزایش داد.
کاهش حد سود
نزدیک ترین و محتمل ترین حد سود را انتخاب کنید!
با این روش در هر سطح مقاومتی موجود ، با اولین نشانه های ضعف روند، که می تواند به خاطر اصلاح موقت قیمت باشد، از معامله خارج می شویم.
با انتخاب حد سود های کوچکتر هیجان و جذابیت معاملات از بین می رود اما معاملات زود تر با سود بسته شده ، تعداد معاملات ضرر ده کم شده و باعث بالا رفتن وین ریت می شود.
افزایش حد ضرر
با ثابت نگه داشتن تمامی پارامتر ها صرفا حد ضرر افزایش داده می شود. در این روش، برای اطمینان از فعال نشدن حد ضرر، می توانیم از کف یا قله ماژور‌تر قبل استفاده کنیم که عبور از آن سناریوی روند اصلی معامله را به طور کل زیر سوال می برد. به دلیل فضای بیشتری که قیمت برای حرکت دارد، تعداد معاملات ضرر ده سیستم کم شده و وین ریت بالاتر می رود.
خروج پله ای سود
در معامله ای که در ابتدا وارد سود می شود اما با گذشت زمان مسیر قیمت تغییر میکند ، بهترین گزینه برای افزایش وین ریت برداشت سود پله ای معاملات در نواحی مقاومتی پیش روی قیمت می باشد.
برای خروج پله ای معامله گر باید دو یا چند حد سود تعیین کند. معامله گر با رسیدن به هر حد سود، قسمتی از حجم معامله در سود خود را میبندد و به این صورت با افزایش معاملات برنده سیستم، وین ریت کلی سیستم معاملاتی خود را بالا میبرد.
ریسک به ریوارد (Risk to Reward) چیست؟
باید قبل از هر معامله ای میزان ریسک خود را مشخص کنیم و تمام سعی خود را بر این بگذاریم که میزان سودهای خود را بزرگ تر از ضررهایمان کنیم. ریسک به ریوارد معیاری است که بیان می کند در معامله به ازای ریسک چه مقدار سود به دست آورده شده است. بسیاری از سرمایه گذاران از نسبت ریسک به ریوارد برای مقایسه سود مورد انتظار یک سرمایه گذاری در مقایسه با میزان ریسکی که باید برای به دست آوردن این سود ها انجام دهند، استفاده می کنند. هرچه این شاخص بالاتر باشد بیانگر این است که در هنگام سود کردن، میزان بیشتری از ضررها پوشش داده میشود!
ریسک به ریوارد چگونه محاسبه می شود؟
فرمول ریسک به ریوارد به این صورت است که شما به سادگی سود خالص (پاداش) خود را بر قیمت حداکثر ریسک خود تقسیم می کنید.
مثلا فرض کنید که یک نقطه ورود خوب برای خرید یک ارز در قیمت 20 دلار پیدا کرده اید و طبق تحلیل شما احتمال رشد قیمت تا 23 دلار وجود دارد. از طرفی درصورت تحلیل اشتباه، قیمت این ارز تا 19 دلار کاهش پیدا میکند؛ در این حالت شما به ازای دریافت 3 دلار سود حاضر به 1 دلار ریسک هستید. در صورتی که بین ریسک و سود این معامله نسبت بگیرید، R/R چنین معاملاتی 1 به 3 است.
چگونه ریسک به ریوارد را افزایش دهیم؟
بررسی ابتدای روند ماژول
با شناسایی ابتدا و انتهای ماژول، و با ورود در ابتدا که حد سود بالاتری دارد و خروج در انتهای آن بیشترین بازدهی را خواهید داشت و نسبت سود به ضرر بزرگتری ایجاد خواهد شد به این معنی که ریسک به ریوارد شما افزایش پیدا می کند.
ورود پله ای
با این روش یه صورت مرحله ای به بازار وارد شده و خرید می کنید. در واقع با پیدا کردن سیگنال های هم جهت مختلف ، در هر مرحله تنها بخشی از سرمایه خود را وارد می کنید.
پیش بینی سقف قیمتی
اگر با پیش بینی سقف قیمتی بازار، در انتهای روند و در جهت معکوس وارد معامله شوید، با توجه به اینکه حد ضرر معاملات کوچکتر می شود، نسبت ریوارد به ریسک بزرگتری را خواهید داشت.
ارتباط Risk to reward و Win rate
بین R/R و Win Rate رابطه عکس وجود دارد و تمرکز شما باید روی بالا نگه داشتن یکی از این دو باشد چرا که هرچه حد سود بزرگتری داشته باشید، نسبت ریسک به ریوارد بزرگتر می شود و در عین حال وین ریت کاهش می یابد؛ زیرا احتمال رسیدن قیمت به آن حد سود کمتر میشود چون هر لحظه ممکن است جهت روند قیمت برعکس شود و برخلاف معامله پیش برود.
لذا باید توجه داشته باشید که این دو شاخص مکمل هم هستند و نمی توان همزمان هر دو را در یک سیستم معاملاتی افزایش داد.
این فرمول در مورد تمامی تریدرها صدق نمیکند و افزایش تجربه میتواند علتی باشد بر ایجاد نسبت مستقیم بین این دو مفهوم. اما به طور معمول و در مورد بیشتر معامله گرهای تازه کار، بین وین ریت معامله ها و ریسک به ریوارد رابطه منفی وجود داره.
اگر ریسک به ریوارد و وین ریت هردو پایین باشند نشان می دهد که معامله گری بدون تجربه وارد بازار ارز دیجیتال شده و با معاملات پی در پی باعث ایجاد ضرر های فراوانی شده است.
براساس شرایط حداقل یعنی ریسک به ریوارد 1:3 و وین ریت 40 درصد داریم:
- اگر ریسک به ریوارد و وین ریت پایین تر از شرایط حد اقل باشند، قطعا ضرر خواهید کرد و متاسفانه محل معامله اکثریت فعالان بازارهای سرمایه اینجاست. عدم آشنایی معامله گر با قواعد و قوانین بازارهای مالی سبب می شود که استراتژی های آنان جوابگو نباشد و ضرر کرده و در قسمت قرمز نمودار بالا قرار می گیرند.
- ریسک به ریوارد بالا و وین ریت کم باعث به وجود آمدن نسبت معقول و سود دهی مناسب می شود. این معامله گرا ن دانش کافی در خصوص تحلیل شرایط بازار و مدیریت ریسک سرمایه را دارند.
- وین ریت بالا و ریسک به ریوارد کم باعث به وجود آمدن نسبت معقول و سود دهی مناسب می شود. دانش و مهارت کافی و تجربه در کنار شانس از جمله ی مهمترین خصوصیات معامله گرانی است که در این دسته جای می گیرند.
- وین ریت و ریسک به ریوارد بالا باعث ایجاد سوددهی بسیار بالا می شود. هدف همه ی اشخاصی که می خواهند در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال فعالیت کنند، باید رسیدن به یک استراتژی پایدار با وین ریت و ریسک به پاداش بالاتر از شرایط حداقلی بازار باشد. مهارت، دانش، شناسایی خطرات و ریسک های بازار و البته درک درست از شرایط جامعه در کنار تجربه از جمله ی مهمترین پیش نیازها برای رسیدن به این نقطه است.
