صفر تا صد مدیریت سرمایه در فارکس

صفر تا صد مدیریت سرمایه در فارکس

تکنیک های مدیریت پول توصیف می کنند که چگونه یک معامله گر اندازه موقعیت های معاملاتی خود را تعیین می کند. بسیاری از تکنیک های مدیریت پول وجود دارد که یک معامله گر می تواند از بین آنها مورد مناسب خود را انتخاب کند.

مهم ترین عامل در اینجا این است که معامله گر یک رویکرد خاص را انتخاب می کند و بیش از حد به اطراف نمی پرد. ثبات در اندازه موقعیت (position sizing) باعث می شود که معامله‌ گر اغلب بتواند از نوسانات شدید ناشی از مدیریت نادرست اندازه موقعیت، جلوگیری کند.

شما چه نوع معامله گری هستید؟

قبل از اینکه در مورد بهترین استراتژی مدیریت پول برای خود تصمیم بگیرید، مهم است که از خود بپرسید چه نوع معامله گری هستید. همه افراد متفاوت هستند و هیچ کس با شخصیتی مشابه شما وجود ندارد. ترید یک تلاش بسیار روانشناختی است و به همین دلیل شما باید رویکردی را اجرا کنید که به بهترین وجه با شخصیت شما سازگار باشد.

آیا شما یک معامله گر محافظه کار هستید که ریسک کمتر و بازدهی پایدار می خواهد؟ یا آیا شما یک معامله گر تهاجمی هستید که مایل به پذیرش ریسک بالاتر برای رشد هندسی هستید؟ بسته به شخصیت تجاری خود می توانید یک رویکرد مدیریت پول را انتخاب کنید که متناسب با سبک معاملاتی شما باشد.

استراتژی های مدیریت سرمایه

استراتژی های مارتینگل در مقابل انتی مارتینگل

2 رویکرد اساسی برای مدیریت پول وجود دارد، مارتینگل و ضد مارتینگل. روش‌ های مارتینگل اندازه موقعیت را با تلفات و لاس ها افزایش می ‌دهند. از آنجایی که حساب در ضرر است، معامله‌ گر اندازه پوزیشن را دو برابر می ‌کند تا همه زیان ‌ها را دوباره جمع کند و کمی سود کند.

روش های ضد مارتینگل برعکس است. اندازه موقعیت با برد افزایش می یابد و با باخت کاهش می یابد.

روش های مارتینگل

ایده این است که یک سری باخت برای همیشه دوام نخواهد داشت و پس از پایان آن حساب سودآور خواهد بود. با این حال، در واقعیت، باخت می ‌تواند ادامه پیدا کند و ادامه یابد و معامله ‌گر همه چیز را به خطر می‌ اندازد تا بتواند به نقطه اصلی بازگردد. از نظر روانی، اجرای آن تقریبا غیرممکن است. روش‌های مارتینگل ریسک هندسی ایجاد می‌ کنند، نه رشد. آیا واقعاً برای جبران همه ضررها و کسب سود ناچیز، ریسک از بین بردن حساب خود را در یک معامله دارید؟

روش های ضد مارتینگل

روش های ضد مارتینگل اندازه موقعیت را با برد افزایش می دهد. این نوع مدیریت پول است که باید توسط معامله گران استفاده شود. زمانی که کاهشی وجود دارد و قطعاً وجود خواهد داشت، روش ‌های ضد مارتینگل حساب را در یک معامله سودآور نمی ‌آورند، اما ریسک ایجاد یک برداشت بسیار کوچک ‌تر را کنترل می ‌کنند و بازیابی آن را بسیار آسان ‌تر می ‌کنند. تمام استراتژی های مدیریت پول ارائه شده در زیر روش های ضد مارتینگل هستند.

روش قانون 2 درصد

قانون 2% یک روش مدیریت پول ضد مارتینگل است که بر اساس اندازه حساب شما است.

ریسک در هر معامله = موجودی حساب X 2%

برای اعمال قانون 2 درصد، می توانید از یک ماشین حساب اندازه پوزیشن استفاده کنید که استفاده از آن بسیار آسان است که اندازه موقعیت شما را برای هر معامله تنها با چند کلیک نشان می دهد.

این یک رویکرد محافظه کارانه است که بر محدود کردن ریسک تمرکز دارد و اگر معامله گر جدیدی هستید که تازه شروع به کار کرده اید، روش خوبی است. این شما را در بازی نگه می دارد در حالی که اعتماد به نفس و تجربه ارزشمند خود را ایجاد می کنید.

همچنین برای حساب های بالای 1 میلیون دلار روش خوبی است. حساب های بزرگتر برای دستیابی به بازده قابل قبول نیازی به ریسک ندارند.

با این حال، استفاده از آن در برخی از بازارهای اهرمی دشوار است. معامله‌ گرانی که با حساب‌ های کوچک‌ تر شروع می ‌کنند، مایلند ریسک بیشتری را بپذیرند تا پول بیشتری کسب کنند.

روش کسری ثابت

یکی از روش‌های کسری ثابت که معمولاً استفاده می‌شود، معامله 1 قرارداد برای هر X دلار در حساب است X را می توان یک عدد بزرگ یا کوچک تنظیم کرد.

X = $10,000; If Account Balance = $20,000, then Position Size = 2 contract

برای اعمال این روش، معامله 1 قرارداد را شروع می کنید و زمانی که حساب شما به 30000 دلار رسید، اندازه موقعیت خود را به 2 قرارداد افزایش می دهید و به همین ترتیب ادامه می دهید.

وقتی X خیلی بزرگ است، این روش ریسک گریز است اما رشد کند است. وقتی X خیلی کوچک است، رشد سریع است اما احتمال از دست دادن فاجعه ‌بار وجود دارد.

روش f بهینه

این روش توسط رالف وینس توسعه داده شد و یک مدل ریاضی برای تعیین f که مخفف کسری است. این روش کسری بهینه را از مجموعه معاملات معینی حل می کند که بازده بیشتری نسبت به هر کسری دیگر ایجاد می کند. این روش پتانسیل رشد بالایی دارد اما مستعد خطرات فاجعه آمیز است.

اگر علاقه مند هستید و به ریاضیات علاقه دارید، خواندن تمام کتاب های او را به شدت توصیه می کنیم.

روش f امن

Secure f  نسخه ایمن تری از Optimal f است.

خطرات قابل کنترل شده اند اما به قیمت رشد هندسی.

به طور کلی، تئوری پشت Optimal f و Secure f بسیار منطقی است، اما ما از کاربرد عملی آن مطمئن نیستیم، به جز رقابت ترید جهانی که در آن لری ویلیامز فقط 1 سال با تبدیل 10 هزار دلار به 1.1 میلیون دلار برنده تاریخ شد.

روش نسبت ثابت

روش مدیریت پول با نسبت ثابت توسط رایان جونز توسعه یافته و در ” The Trading Game ” ارائه شده است. این یک رویکرد بسیار متفاوت برای مدیریت پول است.

نسبت ثابت به جای اندازه حساب، بر سود حاصله تمرکز دارد. فقط یک متغیر وجود دارد به نام “دلتا”.

دلتا = 1000 دلار؛ اندازه موقعیت زمانی افزایش می یابد که 1000 دلار به ازای هر قرارداد سود حاصل شود.

دلتا با حداکثر کاهش برنامه معاملاتی شما تعیین می شود. اگر استراتژی شما کاهش‌ های زیادی را ایجاد می ‌کند، او دلتای 1/2 حداکثر کاهش و مساوی یا بیشتر از حداکثر کاهش را برای استراتژی‌ های کاهش پایین توصیه می‌ کند.

تا زمانی که سرمایه کافی برای هجینگ و مارجین در حساب خود دارید، فرقی نمی کند 10000 دلار در حساب خود دارید یا 100000 دلار، اندازه حساب شما عاملی نیست.

تجارت را با 1 قرارداد شروع کنید و هنگامی که 1000 دلار سود کسب کردید، اندازه موقعیت را به 2 قرارداد افزایش دهید. از آنجایی که با هر قرارداد 1000 دلاری، اندازه موقعیت را افزایش می دهید، پس از کسب 2000 دلار سود، موقعیت را به 3 قرارداد افزایش دهید.

این روش برای حساب های کوچکتر عالی است. ریسک روی حساب در سطح قرارداد 4-5 به اوج خود می رسد و با رشد حساب به طور مداوم کاهش می یابد. این روش برای حساب های بزرگتر بیش از 1 میلیون دلار بهینه نیست، اما روشی است که شما را به بهترین شکل ممکن به آنجا برساند. رشد هندسی را بدون خطر فاجعه بار فراهم می کند!

نکاتی برای افزایش عملکرد معاملاتی

در اینجا مواردی وجود دارد که به شما کمک می کند عملکرد خود را بهبود ببخشید که با مدیریت پول سرعت رشد هندسی حساب شما را تا حد زیادی افزایش می دهد.

ریسک را بپذیرید

برای اینکه بتوانید موفق شوید، باید ریسک ها را واقعا بپذیرید. بسیاری از معامله گران می گویند که آنها را می پذیرند و سپس با اولین نشانه حرکت نامطلوب علیه موقعیت خود از هم می پاشند. فکر کردن در گروه ‌های معاملات به جای تک به تک معامله کمک خواهد کرد.

استفاده از Real Stop Loss Placement

هر چیزی و هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، که شما کنترلی روی همه آنها ندارید. برق ممکن است از کار بیفتد، ممکن است یک شیوع ویروس جدید اتفاق بیفتد و… .

نسبت پاداش/ریسک مثبت داشته باشید

استراتژی خود را درک کنید و اینکه بین نسبت پاداش/ریسک و نرخ برد شما یک مبادله وجود دارد. دنبال کردن سود بیشتر ممکن است باعث شود که به آن نرسید و بر ضررهای خود غلبه نکنید. با هدف داشتن نسبت پاداش/ریسک 2:1 یا بهتر، حتی اگر فقط در 35 درصد مواقع حق با شما باشد، درآمد کسب خواهید کرد.

نوسانات بازار را درک کنید

بازارها از بالا به پایین و دوباره در نوسان هستند. از نوسانات بازار یا بازارهایی که معامله می کنید آگاه باشید و در صورت نیاز استراتژی خود را تنظیم کنید. عادی سازی اندازه پوزیشن شما یک الزام مدیریت پول نیست، اما از نظر روانی ایده خوبی است.

از همبستگی بازار آگاه باشید

همبستگی بازار، پیوند مثبت یا منفی بین بازارهای مختلف است. دانستن اینکه کدام بازارها با هم مرتبط هستند و چه زمانی با هم مرتبط نیستند، می تواند از بسیاری جهات به شما کمک کند. اگر در حال معامله طلا هستید و می‌خواهید AUDUSD را بخرید، توجه داشته باشید که اساساً همان معامله را انجام می ‌دهید زیرا آنها معمولاً در یک جهت حرکت می ‌کنند.

به اندازه کافی پول داشته باشید

پول کافی در حساب خود داشته باشید تا از اهرم بیش از حد استفاده نکنید و خطر ضرر فاجعه بار را نداشته باشید. به این فکر کنید که خطر نابودی شما چیست و مطمئن شوید که استراتژی مدیریت پول شما برای اندازه حساب شما مناسب است.

هیچ پوزیشنی نداشته باشید

لازم نیست همیشه در بازار باشید. دور ماندن از بازار به اندازه ورود به بازار یک تصمیم بزرگ است. اگر بازار نامشخص است یا اعتماد شما کاهش یافته است، نتایج خود را بررسی کنید و اشتباهاتی را که مرتکب شده اید شناسایی کنید.

از نظر روانی آماده باشید

هیچ کس دوست ندارد پول از دست بدهد. متأسفانه هنگام گمانه زنی و تصمیم گیری با اطلاعات ناقص، از دست دادن پول امکان پذیر است.

مدیریت پول در مقابل مدیریت ریسک

توجه به این نکته مهم است که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی دارند اما کاملاً یکسان نیستند. مدیریت سرمایه عمل حفظ سرمایه و به حداکثر رساندن بازده است، در حالی که مدیریت ریسک در مورد شناسایی، تجزیه و تحلیل و کاهش خطرات احتمالی موجود در یک معامله است. در اصل، هدف مدیریت سرمایه اطمینان از مدیریت صحیح و بهینه سازی وجوه برای رشد است. در مقابل، مدیریت ریسک بر کاهش اثرات منفی احتمالی رویدادهای پیش بینی نشده متمرکز است. با ترکیب استراتژی های مدیریت پول و ریسک، معامله گران می توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند و زیان های احتمالی را به حداقل برسانند.

هدف از مدیریت سرمایه در معاملات چیست؟

اساساً مدیریت پول در معاملات یک استراتژی دفاعی به منظور حفظ سرمایه است. این راهی است برای تصمیم گیری در مورد تعداد سهام یا لات در هر زمان معین بر اساس سرمایه موجود شما. مدیریت موفقیت آمیز پول می تواند شما را از تخلیه حساب خود در زمانی که با معاملات بد از دست می دهید، نجات دهد. همچنین می ‌تواند به شما کمک کند تا زمانی که معاملات شما خوب پیش می ‌روند از تمدید بیش از حد خود جلوگیری کنید، زیرا این امر می ‌تواند منجر به یک معامله شکست ‌خورده شود که سود حاصل از چندین جلسه معاملاتی را از بین می ‌برد. از بسیاری جهات، مدیریت پول نیز جزء روانشناسی تجارت است، زیرا خارج از عواطف و احساسات شما کار می کند.

چند نکته مفید برای مدیریت سرمایه چیست؟

تعدادی از کارها وجود دارد که می توانید امروز برای بهبود مدیریت پول خود در هنگام معامله انجام دهید. یکی از آنها این است که همان طور که در هر معامله سقفی برای ریسک در نظر می گیرید، یک استاپ لاس قرار دهید. در هر دو مورد 2% عدد بسیار خوبی برای استفاده است. در رابطه با اولین نکته، هرگز در یک معامله طولانی به طور میانگین پایین نیاورید یا در یک معامله کوتاه به طور میانگین بالا نروید. نکته دیگر این است که برای یافتن معاملاتی با نسبت ریسک/پاداش خوب، سخت ‌تر تلاش کنید و از هرگونه معامله پرریسک اجتناب کنید. معاملات زیادی وجود دارد که حساب شما را در معرض خطر بیش از حد قرار نمی دهد.

آیا مدیریت سرمایه برای معامله گران مهم است؟

باید باشد. مدیریت پول می تواند مهارتی باشد که حساب معامله گران را می سازد یا می شکند. حتی اگر یک معامله گر مهارتی شگفت انگیز داشته باشد یا بتواند نرخ برد 80 درصدی را در معاملات ایجاد کند، اشتباهات ناخواسته ناشی از مدیریت ضعیف پول می تواند به 20 درصد معاملات بازنده اجازه دهد تا حساب معامله گران را از بین ببرد. از سوی دیگر، مستند شده است که مهارت های مدیریت پول قوی می تواند یک معامله گر را حتی اگر کمتر از 50 درصد درصد برنده داشته باشد، سودآور نگه دارد. مدیریت پول باید چیزی باشد که همیشه در حال توسعه و تکامل باشد.